17:20
28 Сентябрь 2012
Активность на форуме конечно низкая, но хотел бы спросить, кто-нибудь использует в своей торговле дельту, данные ленты? Не могу понять логику дней, вроде сегодняшнего, когда цена растет и очень быстро, при этом дельта отрицательная. По ленте явно преобладают продажи, как крупные, так и мелкие. Соотношение сил в стакане большую часть времени примерно одинаковое. За счет чего тогда достигается такой рост?
насчет низкой активности – согласен и не перестаю этому удивляться)
Если в ленте преобладают продажи, соответственно и дельта отрицательная, потому как дельта – это соотношение именно выполненных рыночных ордеров.
Но.. на каждого рыночного продавца есть лимитный покупатель. Поэтому можно сделать вывод, что цену двигают вверх лимитными ордерами.
В своей основе рыночные ордера это ордера толпы.
Соотношение сил в стакане также обманчивая информация, потому как существуют айсберг ордера – которые в стакане не видны.
Почему происходит рост.. ответ один – значит это нужно тому, кто может на рынок повлиять.
5:48
28 Сентябрь 2012
Aleks, спасибо за ответ, у меня также возникала мысль, что кто-то может подставлять под цену айсберг оредера в таких движениях и поглащать всех продавцов. Но, в программе, которую я использую, есть индикатор айсберг ордеров. Суть его, насколько я понимаю, в сопоставлении данных стакана и ленты. Если кто-то купил, или продал (по ленте) на определенном уровне больше, чем было в стакане на этом уровне, то индикатор учитывает эти продажи, как покупки по айсбергу.
Просто проанализировав свою торговлю, я пришел к выводу, что основные потери у меня происходили преимущественно в такие дни (роста на отрицательной, или падения на положительной дельте). Можно ли как-то с этим бороться, выявлять подобные вещи на ранней стадии?
Aleksandr, я так понимаю, что у тебя программа АТАС. Интересно, что показывал в этот момент этот индикатор. Если есть возможность, выложи скрин, пожалуйста.
А что касается обсуждаемого нами явления – имели место именно покупки лимитными айсберг ордерами. чудес ведь не бывает.. что-то должно было происходить.
А бороться с этим не стоит. Надо просто иметь это ввиду и использовать. Ведь если толпа упорствует в продажах при росте цены… ее продажи будут с радостью принимать и вести цену вверх.
10:06
28 Сентябрь 2012
Дело в том, что айсберг покупки-продажи присутствуют при любом движении. Подсказки индикатор дает только в случае образования крупных покупок-продаж по айсбергу (оптимально на маленьких тф), либо при наличии хорошего контраста, как сегодня (m30).
Если смотреть вчерашний день, то вертикальное отображение айсберг ордеров особых подсказок не дает. Но в горизонтальном срезе (айсберг-профиль), хорошо виден образовавшийся уровень поддержки, ниже которого коррекция не прошла.
В такие дни я как раз периодически и попадаюсь, т.к. привык работать совместно с лентой.
Не зная, как ты используешь ленту.. посоветую – информация с ленты может ввести в заблуждение.
Во-первых, не секрет, что на бирже есть услуга по дроблению больших рыночных ордеров. Ей пользуются те, кто хочет скрыть свои действия.
Во-вторых, довольно не редка ситуация, когда большому рыночному ордеру противостоит несколько небольших, стоящих друг за другом по цене, лимитных ордеров.
К примеру: приходит рыночный ордер на продажу размером 30 контрактов, а в стакане оказывается три лимитника на покупку размерами по 10 контрактов, по цене отстоящих на 1 тик.
Лента при этом покажет три принта по бидам по 10 контрактов.
23:25
28 Сентябрь 2012
Aleks, пример который вы описали, действительно частое явление на разворотах. Мне тем и нравиться атас, что в нем качественная склейка ордеров в ленте.
Хотел бы поинтересоваться, торгуете ли вы определенный инструмент в те дни, когда на нем наблюдаются подобные "аномалии" (серьезное противоречие дельты движению), или выбираете другой инструмент, где ситуация более очевидна?
Если да, то на какие цели в движении ориентируетесь? В таких ситуациях, по моим наблюдениям, развороты бывают даже на небольших объемах, т.к. по рынку постоянно идут продажи (при росте цены) и, насколько я полагаю, стоит крупному игроку перестать подставлять лимитники под цену и она сразу начнет обваливаться. При этом даже если я точно вхожу, то оказываюсь дезориентированным и быстро сбрасываю позицию с небольшой прибылью, или в б/у.
От себя скажу: качество склейки – вещь относительная, потому я решил на это особо не полагаться. А в том примере, что я описал, склейка и не поможет, потому как лимитники были залиты по разным ценам и эти принты уже не склеить.
В такие дни я торгую, как и во все остальные.
На точку входа это не влияет.
И цели не меняются.
Надо постараться понять физику происходящего: зачем крупному игроку перестать вести цену наверх…. если он уже набрал много бидов толпы, а прибыли от этого еще не поимел?
У него выход один и простой – вести цену вверх до появления достаточного количества асков. Это будут сначала стопы продавцов, а затем толпа поверит в движение вверх и начнет покупать. Количество для него станет достаточным, когда он зафиксирует свой профит и зайдет в шорт.
6:29
28 Сентябрь 2012
Aleks, в этом и основной вопрос для меня. Когда, предположим, на графике есть четкий диапазон флета, то можно натянуть на него профиль и ориентироваться на выбивание стопов. Но как строить свои рассуждения, если такого диапазона нет. Если это крупный игрок, то он может накапливать позицию длительное время, при этом на вершинах постоянно образуются объемы, цена немного откатывается, но разворотов не происходит.
Вчера наблюдал за другими инструментами и обратил внимание, что на фьючерсах с меньшей ликвидностью рынок читается лучше. В частности значительно лучше работает индикатор айсбергов и читается лента на франке. Как вариант, появилась идея использовать доллар/франк, для проверки сомнительных ситуаций на евро/долларе, учитывая корреляцию этих пар.
8:35
21 Май 2013
По моему вот есть хороший материал от создателей Джигсы по использованию кумулятивной дельты -
http://www.jigsawtrading.com/l…..s/lesson8/
вот тут есть перевод этого текста -
http://testopal.com/2013/07/26…..noj-delty/
как по мне, если присматриватся к такому, то это оч помогает в торговле
Больше всего пользователей было на форуме:351
Сейчас на форуме:
1 Гости
Сейчас смотрят эту страницу:
1 Гости
Лучшие авторы:
kg4: 1845
ASadykov: 527
Валерий Ник: 479
sever (Николай): 472
DeDka: 433
cetara: 428
Статистика пользователей:
Гостей авторов: 711
Участников: 2016
Модераторов: 3
Админов: 2
Статистика форума:
Группы:7
Форумы:58
Темы:2162
Сообщения:21722
Новые участники:MashaOam
Модераторы:Sergun (200), Claster1 (190), Regulator (21)
Администраторы:Aleks (4808), moder (23)