Vlad сказал(а)
лимитники соответственно были на покупку ?

И если такое видим, значит цена скорей всего будет расти дальше, т.к. лимитников на покупку было больше, чем рыночных продаж, соответственно "хотим" больше идти на верх, чем вниз ?

 

и можно это рассматривать как торговый сигнал ? т.е. видими в будущем такое же – сигнал к покупке ?

ну мне кажется что невсегда цена будет потом еще расти дальше, исходя из моих наблюдений.

Например если в какой то момент толпа стала продавать по рынку а крупный игрок принял всю эту активность на свои лимитники и толкает цену вверх – то в какой то моент он достигнет уровня где скоплены то стопы продающей толпы, так ведь?

Иногда видно что на таком уровне крупный игрок закрывает свои покупки, взятые до этого лимитниками, и собирает бай-стопы толпы.

То есть он собирает накопившуюся большую ликвидность скопившуюся на этом уровня стопов – это дает ему возможность открыть большую позицию теперь уже на селл.

После этого цена легко идет вниз – так как на рынке вакум – мало кто остался в рынке – и толкать цену вниз легко. После чего внизу крупный игрок закрывает позиции.

Т.е. он может два раза взять профит на разводе толпы.

Насколько я понимаю – такая рокировка вот – вполне стандартные действия маркетмейкеров, когда им нужно захватить ликвидность для открытия крупной позиции.

Еще называется вроде – охота за стопами толпы.

вот сегодня рискнул войти как раз основываясь на таком анализе по дельте – точнее по кумулятивной дельте.

Рискнул из расчета того что стоп можно было поставит всего 4 пункта, а цель минимальная предположительная – стопы толпы сверху была на растоянии 26 пунктов.

соотношение ТР/SL получалаось более 6.

вот так анализировал вот по дельте -

Валерий Ник сказал(а)

Des сказал(а)
Вот предлагаю один из примеров, на основании сегодняшней ситуации,

использования графика кумулятивной дельты

для отслеживания действий крупного игрока -

т.е. его скрытых покупок.

 

мое понимание конечно ситуации.

- а на минутках так же ситуация становится ясна?, я имею ввиду образование дивера??

Да. Вот сегодняшняя разнонаправленность цены и дельты на М1. Возможные входы указал стрелками. Но это работает только на определённых фазах рынка, где крупный игрок входит лимитниками , а не по маркету.   Выброс большого объёма может свидетельствовать о достижении цели. Если цена как и дельта развернётся вверх – дисбаланс закончен и началось новое движение. Если дисбаланс остаётся – ждём продолжения падения.

igbes сказал(а)
"Но это работает только на определённых фазах рынка, где крупный игрок входит лимитниками , а не по маркету."

Вообще, считается, что крупный игрок практически всегда предпочитает входить лимитниками, а не по рынку.

 

    Согласен, крупному игроку просто выгодно входить лимитниками. Во первых это выигрыш одного тика в каждой сделке, во вторых возвращение части комиссии с биржи. Однако в определённые моменты для того чтобы развить движение цены в нужном направлении он заходит и с маркета. Разумеется цену подпирают лимитники и любая коррекция поглощается, но движущей силой, пока толпа не поддержала движение, являются рыночные ордера.

На рисунке типичная структурная единица разворота – можно назвать ее к  примеру "фракталом". Из таких фракталов, начиная с самого младшего ТФ, строится движение рынка. Развод-Стоп-Уход. …И всё.

А дельта нам просто показывает когда толпу уже начали разводить.

Если где-то ошибаюсь, надеюсь более опытные товарищи поправят.

 

Vlad сказал(а)
а как можно интерпретировать:

высокий объем + свеча бычья + дельта показывает продажи ? ( как на рисунке )

На желании толпы продать залили биды уводя цену до стоп-лоссов, где "заработав" разгрузятся и избавятся от попутчиков. Немного порисовал на скрине…

Сегодняшний дисбаланс дельты на Евро.

Aleksandr сказал(а)
Des, это все давно понятно, но речь не об этом.

Игрок на рынке не один, согласен? Робот на рынке тоже не один и не одного человека. Многие торгуют роботами. Но эти действия носят абсолютно кординированный характер, происходят одномоментно и в стакане остаются буквально крохи. Ну скажем, по 50-60 контрактов со стороны покупателей и столько же со стороны продавцов. Ты же не станешь утверждать, что на евро торгует только 100 человек (по 1 контракту каждый), а все остальные заявки – это заявки крупных игроков, которые они координированно убирают. Тогда им было бы попросту некого разводить. Толпа ведь не может знать заранее, будет отрабатываться новость, или нет, чтобы убрать свои ордера.

Ага. Логично. Если чисто гипотетически отключить всех роботов создающих около 70% ликвидности и убрать лимитники крупняка, всё равно остаются тысячи мелких финансовых компаний и частных трейдеров. Биржевой брокер не ДЦ на форексе, и не может осуществлять внутренние сделки сводя контрагентов. Тут либо фильтрация информации попадающей в наши стаканы, либо какой то внутрибиржевой регламент ограничивающий сделки во время выхода новостей (типа ограничения продаж при 10 % падении) который и приводит к проскальзываниям. Возможно есть ещё что-то, если опытные товарищи знают, может поделятся инфой. Для нас же важен сам факт – убрали препятствия, ждём движение. Кстати на этом построено довольно спорное утверждение Майтрейда, что все реальные движения происходят при отсутствии объёма.